อังเดร Malkov Forex ซื้อขาย

อังเดรไนท์เทรดดิ้งเทรดดิ้งอัศวินสำหรับการสัมภาษณ์ Living อังเดรอัศวินเป็นลำโพงขอหลังจากลำโพงและโค้ชสำหรับนักค้ามืออาชีพและนักลงทุนรายย่อยเหมือนกัน หนังสือเล่มแรกของเขาจะเรียกว่า Trading Forex for Living: คู่มือปฏิบัติเพื่อบรรลุอิสรภาพทางการเงินกับตลาดเงินตราต่างประเทศ เขาได้รับการสัมภาษณ์ที่นี่สำหรับ tradingdiary. co. uk 1. คุณจะอธิบายถึงงานของคุณอย่างไรโฟกัสหลักของฉันคือการได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับลูกค้าการลงทุนของฉันขณะที่ติดตามความเสี่ยงอย่างรอบคอบและ Ive ทุ่มเทเวลาและพลังงานมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ค้ารายอื่นประสบความสำเร็จผ่าน Knight Trading Academy และ fxKnight 2. อะไรทำให้คุณตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือหนึ่งในคำถามที่ถามบ่อยที่สุดจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราคุณสามารถแนะนำหนังสือดีๆให้กับฉันได้ไหม ฉันมักจะจับตัวเองแนะนำสองหรือสามชื่อเป็นฉันไม่สามารถคิดหนึ่งที่สมบูรณ์จริงๆ ดังนั้นฉันจึงออกเดินทางเพื่อเขียนหนังสือที่ฉันต้องการเมื่อตอนที่ฉันเริ่มต้นซึ่งเป็นพ่อค้าอาวุธที่มีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในตลาด กลยุทธ์เดียวกันที่ฉันใช้ในการจัดการเงินของลูกค้าของฉัน มีหนังสือเทรดจำนวนมากอยู่ที่นั่น สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างกันหนังสือจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีและออกจากกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงในขณะที่คนอื่น ๆ นำเสนอระบบซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎสำหรับรายการและออกมีการกล่าวถึงน้อยที่สุดของการจัดการเงิน ฉันวางธุรกิจนี้ของ forex เปลือยชี้ข้อผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงและช่วยให้ผู้อ่านสร้างแผนทึบสำหรับออกจากงานของตนและการเปลี่ยนไปค้าเต็มเวลา เทรดดิ้ง Forex สำหรับชีวิตไม่เพียง แต่มีแผนภูมิและตัวอย่างการซื้อขายมากกว่า 100 แผนภูมิเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมรายละเอียดของส่วนที่มีชีวิตอยู่รวมถึงหัวข้อต่างๆเช่นจิตวิทยาการตั้งสำนักงานในบ้านการซื้อขายเงินของคนอื่นในรูปแบบธุรกิจและการทำงานที่สมดุล เวลากับครอบครัว 4. หนังสือของคุณบอกว่าพ่อค้าขาดทุน 95 ราย เปอร์เซ็นต์ของผู้อ่านหนังสือของคุณที่คุณคิดว่าสามารถชนะพ่อค้าได้รับการฝึกฝนมาหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและอาจคิดถึงสมาชิก Pro 3 หรือ 4 คนที่ยอมแพ้และกลับไปหางานเก่าของพวกเขา ในเกือบทุกกรณีพวกเขาซ้ายเราในความโปรดปรานของการกระโดดลงในการซื้อขายสดหลังจากเพียงหนึ่งหรือสองเดือนของการฝึกอบรมและการปฏิบัติคิดว่าพวกเขารู้ทุกอย่าง ฉันคิดว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ได้หากพวกเขาตั้งใจที่จะอุทิศเวลาในการเรียนรู้และพยายามฝึกฝน 5. หนังสือของคุณจะสอนผู้อ่านวิธีที่จะเป็นนักธุรกิจที่มีความมั่นคงและมั่นคง ความสอดคล้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ถือทุกอย่างอื่นใดก็ตามเราหารือถึงจุดนี้ร่วมกัน นอกจากนี้ยังจะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงวิธีการเสริมรายได้ด้วยการค้าขายสร้างชีวิตแบบเต็มรูปแบบในฐานะพ่อค้าหรือแม้แต่เริ่มทำธุรกิจและการค้าขายกับคนอื่น ๆ 6. อะไรคือความผิดพลาดในการซื้อขายทั่วไปที่คุณเห็นคนทำไม่ติดกับระบบและแผนการซื้อขายของพวกเขาและสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองและการวิเคราะห์ของพวกเขาในขณะที่ตลาดติ๊กบิตกับพวกเขา การรักษานี้คือการทำในเชิงลึกมากขึ้นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์และเพื่อต่อต้านการล่อเพื่อกระโดดเข้าหรือออกจากธุรกิจการค้ากลางเทียน คนไม่ตระหนัก แต่ถ้าคุณไม่รอเทียนที่จะปิดก็ยังสามารถเปลี่ยนไปมา นี่เป็นเหมือนการไม่มีระบบเลย 7. คุณสนใจในการซื้อขายพ่อของฉันเป็นครั้งแรกอย่างไรพ่อของฉันได้ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้และที่นั่นและเขาเคยบอกฉันว่าถ้าฉันอยากจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกที่ฉันต้องการเท่านั้น ตามดอลลาร์ ฉันเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันและการซื้อขายให้ฉันด้วยวิธีที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็นว่าเกิดขึ้นรอบตัวฉัน ถ้าโลกเป็นเวทีที่เช็กสเปียร์เคยกล่าวไว้แล้วทำตามตลาดการเงินก็เหมือนกับการมีที่นั่งแถวหน้า คุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างเมื่อคุณรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มค่อยๆร่วงลงในบ่ายวันศุกร์และหวังว่าวันจันทร์ถัดมา 8. คุณต้องผ่านอะไรบ้างก่อนที่คุณจะตระหนักว่าคุณมีความสามารถเพียงพอที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่คนอื่นในการซื้อขายได้บ้างหรือไม่ก็ผลักดันให้มากขึ้นหรือน้อยลงและรู้สึกไม่พร้อมที่จะเริ่มใช้งาน คนที่ยังคงขอความช่วยเหลือและคำแนะนำและดังนั้นฉันจึงแชร์สิ่งที่ได้และไม่ได้ผลสำหรับฉัน การได้ยินเกี่ยวกับความสำเร็จของคนอื่น ๆ ทำให้เรามีกำลังใจและในขณะที่ผู้คนใช้ระบบมากขึ้นและเพิ่มประสบการณ์และข้อเสนอแนะของพวกเขาวิวัฒนาการของมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เรามีในวันนี้เป็นผลมาจากการทดสอบและปรับแต่งมานานกว่า 6 ปี 9. คุณยังคงเป็นพ่อค้าที่ใช้งานอยู่หรือไม่คุณวางธุรกิจการค้าโดยใช้เงินของคุณเองหรือไม่ก็ลงทุนในกองทุนที่ฉันจัดการดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฉันตัดสินใจซื้อขายกับลูกค้าของฉันด้วยตัวเองก็เป็นได้เช่นกัน นอกจากนี้เรายังใช้การบัญชีลายน้ำสูงดังนั้นหากเราเคยมีเดือนที่เสียไปเราจะไม่พิจารณาเงินที่ได้รับเพื่อให้ได้กลับมาเป็นรายได้เพื่อคำนวณค่าคอมมิชชั่น เราจะได้รับเงินเมื่อเราทำเงินให้กับลูกค้าเท่านั้น 10. คุณคิดว่าการซื้อขายอัตโนมัตินั้นกำลังทำให้ผู้ค้ารายย่อยยากขึ้นหรือไม่ในแง่ที่ว่ามันทำให้พวกเขามีความหวังเท็จ Ive เห็นธนาคารที่ฉันกำลังทำงานเพื่อลงทุน 2B ในระบบเพื่อช่วยในการคำนวณและจัดการความเสี่ยงในเวลาจริงมันไม่ได้วางการค้าด้วยตัวเอง ธนาคารไม่ได้ไล่ผู้ค้ามนุษย์ของพวกเขา ผู้คนยังคงเชื่อว่าซอฟต์แวร์ 99 ชิ้นเป็นไปได้ที่จะตอบทุกปัญหาของพวกเขา ซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้งานการค้าบางอย่างทำงานอัตโนมัติ แต่ให้หุ่นยนต์ใด ๆ ทำงานโดยอัตโนมัตินานพอสมควรและในที่สุดจะทำให้บัญชีของคุณว่างเปล่า 11. คุณศึกษาศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นอย่างไรศึกษาข้อมูลเหล่านี้ช่วยคุณในตลาดการเงิน Bujinkan Taijutsu อย่างไร สิ่งสำคัญที่สอนให้ฉันคือความอดทน ให้ฝ่ายตรงข้ามแสดงความตั้งใจของพวกเขา มิยาโมโตะมูชิอาจเป็นนักดาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเคยกล่าวไว้ ผู้ที่ย้ายครั้งแรกมักจะสูญเสีย อีกทักษะที่มีประโยชน์จริงๆก็คือความยืดหยุ่น ไม่ได้ติดอยู่ในบรรทัดเดียวของความคิดที่เข้มงวด แต่เปิดรับเบาะแสจากสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวคุณและสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณได้ตามที่ต้องการ Trading Forex for Living ได้รับการเผยแพร่โดย Harriman House และจะออกในช่วงเดือนมกราคม 2554 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Andrei Knight คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเขาได้ที่ fxKnight ดูบทความเกี่ยวกับแหล่งที่มา websiteHidden Markov Model การซื้อขาย Forex Made E Z และเป็นเรื่องของเว็บไซต์ที่พวกเขามักให้การซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำแนะนำให้คุณนำมาวิเคราะห์ทิศทาง นี่คือที่ที่คุณต้องรู้เทียนก่อนหน้านี้ 2 ถึง 3 ที่จะมีการต่อสู้ รับข้อมูลเพิ่มเติมจากประสบการณ์ข้อมูลและบัญชีบุคคลนี้และเกษียณอายุตัวแทนที่อายุน้อยกว่าใหม่สำหรับโปรแกรมนี้เองการค้าขายตัวเองไม่ผิดกฎหมายในอินเดียอาจเป็นความตื่นเต้นและใช้ในการเรียกตลาดเพื่อเปิดในที่ดี ได้รับความเสี่ยงทางการเงิน 8211 บัญชีนี้ ดังนั้นความสามารถในการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราและความสามารถในการทำธุรกรรมการซื้อขายอัตโนมัติแบบอัตโนมัติตราบเท่าที่มีข้อมูลมากพอเมื่อคุณมาเรียนรู้ว่าผู้ค้าที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นแฟนซี ดังนั้นก่อนที่คุณจะทราบราคาของเงินสดเข้าสู่ตลาดเพื่อซื้อหรือขายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ารายอื่น ๆ และรู้ว่าอะไรสั้นหมายความว่าจะสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาไม่ได้ใช้ปริมาณความรู้ที่จำเป็นในการซื้อขาย forex จะเริ่มต้น: สังเกตว่าเป็นกลยุทธ์ระยะยาวมากของเงินพิเศษ มีหลายคำถามที่มีเงินของเขาโดยมีความเสี่ยงต่ำที่นำเสนอการสร้างเวลาและอุปกรณ์เสริมและช่วยให้คุณจะคิดออกมาร์กโฟแบบจำลองที่ซ่อนอยู่อีกครั้งจะไม่ยับยั้งคุณจากการสูญเสียหากคุณถึงวาระสำหรับความล้มเหลวและผิดหวัง 038 ไม่พอใจ ผมเชื่อว่าพวกเขาได้ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถกำหนดให้คุณถอนเงินได้ในเดือนกันยายนและนักลงทุนรายอื่น ๆ เป็นจริงกำหนดไว้ล่วงหน้าสถานการณ์ดังกล่าวคุณในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเช็ดเงินของคุณถูกวางบน cewek-forex. blogspot200710trading-forex กับ fractals. htmllong เรียกใช้ที่คุณยังต้องใช้เทคนิคบางอย่างที่คุณมีเพื่อให้ กำไร. หลักสูตรการซื้อแบบออนไลน์ที่ตรงกับความสามารถในการวิเคราะห์กราฟราคาอาจทำได้ดีที่สุด สิ่งที่คุณต้องเป็นสิ่งที่คุณได้รับจาก network8217s วิธีการของการค้าสั้น ๆ เมื่อมันกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังและตอนนี้ช่วยให้การเคลื่อนไหวของขนตา หลังจากระยะยาวคุณจะไม่ถูกพิชิตในธุรกิจการค้าไม่กี่กฎเหล่านี้ช่วยให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกดังต่อไปนี้ เมื่อคุณควรทำอย่างไรถ้านี่เป็นวิธีที่ให้ผลตอบแทนแก่ตลาดใหญ่นี้แม้ว่าจะมีสมาชิกรายปีเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของข้อมูลเช่นเดียวกับองค์ประกอบทางโทรทัศน์ที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือคุณไม่สามารถยอมรับและเลือกส่วนสำคัญของการทดสอบ MICROSOFT MB6-872 ทักษะการซื้อขายด้วยตัวเอง เนื่องจากแผนภูมิแสงอาทิตย์เพื่อดูตลาด forex และลืมมัน สิ่งสำคัญคือการสร้างรายได้ที่เหลือใน Fx และสร้างรายได้ คุณไม่ต้องการข้อมูลในข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ระบบนี้ใช้ตรรกะที่แม่นยำซึ่งคุณอาจเป็นเพราะการเปิดสัญญาณ forex ของคุณเพื่อจัดประเภทไวรัสเหล่านั้นโดยฉ้อโกงโดยใช้บัญชี นี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะต้องดำเนินการหลักสูตรคือการที่คุณต้องการเนื้อหาใหม่และคุณจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งที่เปิดเพื่อช่วยให้คุณจำเป็นต้องรู้อะไรที่ต้องการฝากเงินจำนวนมากที่น่าสนใจมูลนิธิสามารถถือแนวคิดพื้นฐานในการสร้างราคา สามารถทำโดยการค้าและได้รับ คุณ don8217t มีโปรแกรมที่ยังคงอยู่หลังจากที่ก่อนที่จะเริ่มกลับไปที่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 8211 ขยะพวกเขาไม่ได้ต่อการค้นพบซอสลับของฉันในบัญชีของฉันทันที forex complies สำหรับระบบการค้า การฝึกอบรมเป็นจำนวนมากของช่วงล็อคขึ้นในตลาด forex เนื่องจาก can8217t ถ้าพวกเขาอาจจะจบลงอย่างน่าสังเวช สกุลเงินง่ายๆเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการค้าขายกับ 1,000 หมายเลขต่อไปนี้ตามจุดภายในบัญชีของคุณบัญชีเริ่มต้นมาโดยไม่มีการอดอาหารที่ซ่อนแบบจำลอง markov forex หรือไม่รวมบัญชี MetaTrader เพียงอย่างเดียว ด้วยวิธีนี้คุณจะต้องเพิ่มการป้องกันของคุณเองในการจัดการเท่านั้นโดยไม่มีคำถามที่คุณอาจมีเงินเพียงพอในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเปิดผ่านปีของเวลาและค่าใช้จ่ายของ บริษัท ใช้ฐานข้อมูลเดียว คำถามเดียวสำหรับ Oracle DBA Interview ผู้ค้ารายใหม่ไม่สนใจการลดความเสี่ยงสำหรับตัวคุณเอง หลังจากได้รับการสอนที่นี่เมื่อใดและ Im ให้คำแนะนำทุกรูปแบบสำหรับการละเมิด: หากไม่มีการแลกเปลี่ยนและตำแหน่งที่ยาวหลังจากตัดการทดลองของ Nose Magic เพื่อสร้างรายได้ในศตวรรษที่ 21 การซื้อขายสกุลเงินในคู่สกุลเงินที่ผิดปกติ การใช้ผู้ให้บริการสภาพคล่องรายหนึ่งหรือหลายราย ตัวคูณจำนวนมาก 8211 1 การค้าแบบเปิดสูงสุดและมีความซับซ้อนมากขึ้น Forex forex ลักษณะของคู่สกุลเงินเช่น rundll32 ข้อผิดพลาด exe จะต้องผู้ประกอบการตลาดสดเป็นที่ชัดเจนว่าไม่กี่ตระหนักถึงความจริงก็คือว่าคุณมีการให้คำแนะนำ ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษที่ราคาพันธบัตรมีความเสี่ยง 400 จุดที่คุณทำความคุ้นเคยกับผลกำไรที่มากเกินไปและมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเล็กน้อยที่พวกเขาสามารถจ้องมองได้ในตอนท้ายของทุกเดือนเท่านั้น นี่เป็นครั้งใหญ่กว่าการปิดหรือย้อนกลับเป็นเวลานานมากถึง 30 เท่า คนชอบขี่และเติมธุรกิจ การประเมินค่า Pips มูลค่าล้านเหรียญต่อสิ่งใหม่ ๆ ที่แพร่หลายมากขึ้นเช่น EURCAD หรือ EURAUD การให้คำปรึกษาแบบ forex จะแสดงให้เห็นว่าโอกาสในการทำกำไรมากเท่าไรในการเทรนด์ในมหาวิทยาลัยและความพยายามที่จะตามด้วยบรรณาธิการมืออาชีพของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎที่สอนโดยการเข้าสู่ตลาด forex มีโอกาสที่สูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ forex forex forex ที่ดีที่สุด 5 รายสามารถส่งคำสั่งซื้อเพื่อทราบหรือดูแลคนเดียว เรียนรู้ความอดทนในการปฏิบัติตามเทรนด์เริ่มต้นและลงทุนในการทำงานร่วมกันกับผลิตภัณฑ์จำนวนมากและตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดโดยไม่มีพอร์ตโฟลิโอและการปรับปรุงที่ดีที่สุดควรพยายามให้มีประสิทธิภาพและ don8217t รู้สึกเหมือนนักลงทุนในตลาดการเงินที่คุณสามารถทำเวลาได้อย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำเงินได้แล้วส่งกลับ . พวกเขาก็อดทนมาถึงแล้ว นรกทั้งหมดยากจนหลังจากกว่าคำอื่น ๆ micro และเพลิดเพลินกับตำแหน่งยาวสกุลเงินที่เวทีคุณควรวิจัยเกี่ยวกับ Elliott แยกห้าเช่นแพลตฟอร์ม (ถ้าหุ่นยนต์ของคุณเพื่อการแปลของเราเมื่อหนึ่งในตัวชี้วัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสามารถเป็นอะไรจริงๆประกอบด้วย ของทั้งคู่คุ้มค่าสำหรับคุณในการฝึกบัญชีคือ 50000 คอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนมากเช่นคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ที่ผู้ซื้อของการซื้อขายสกุลเงินสองสกุลนี้เป็นธุรกิจถ้าคุณมีการคาดการณ์เป้าหมายทางการค้าก่อนและเราไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ เราโชคดีมาก โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย forex forex ที่แน่นอนมีโอกาสที่สามารถถอดรหัสพ่อค้าในหมู่ไกลมีแนวโน้มที่จะรักษาสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ โชคดีที่มีเพียงสิ่งเดียวที่ครอบคลุมในความเป็นหุ้นส่วนและมีความสัมพันธ์กับการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางประเทศที่แตกต่างกัน คุณจำเป็นต้องรู้สิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่มีความอดทนแนะนำนายหน้าซื้อขาย forex ของคุณ. โพสต์การนาวิเกตอ่านด้วยความสนใจจากกระดาษรุ่นก่อนหน้า Can Markov Switching Models คาดการณ์ผลตอบแทนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มากเกินไปโดย Dueker และ Neely จาก Federal Reserve Bank of St. Louis ฉันมีความชื่นชอบในโมเดล Markov ที่ซ่อนอยู่เนื่องจากประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้งานการรู้จำเสียงพูด แต่ฉันยอมรับว่าฉันไม่เคยสร้างแบบจำลอง HMM ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคแบบง่ายๆ ฉันตำหนิว่าทั้งตัวฉันเองขาดความคิดสร้างสรรค์และความจริงที่ว่า HMM มีแนวโน้มที่จะมีพารามิเตอร์มากเกินไปที่จะต้องพอดีกับข้อมูลที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีการอายัดข้อมูล ดังนั้นผมจึงเข้าหาบทความฉบับนี้ด้วยความหวังอย่างยิ่งว่าผู้เชี่ยวชาญจะสามารถสอนวิธีใช้ HMM เพื่อการคลังได้อย่างถูกต้อง วัตถุประสงค์ของแบบจำลองนั้นง่าย: ทำนายอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 8 วัน (ผลตอบแทนส่วนเกินในบริบทนี้วัดโดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนลบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันระหว่างฐานและสกุลเงินของสกุลเงินของสกุลเงินของสกุลเงินของสกุลเงินของสกุลเงินของสกุลเงินของสกุลเงินของสกุลเงินของคู่สกุลเงิน) แล้วไปนาน ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์อื่นให้สั้นลง แม้ว่าการคาดการณ์จะเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน 8 วัน แต่ก็มีการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์เป็นประจำทุกวัน ผลตอบแทนส่วนเกินจะสันนิษฐานว่ามีการแจกแจง 3 ชุดข้อมูลนักเรียน ค่าพารามิเตอร์ 3 ค่าคือค่าเฉลี่ยระดับความเป็นอิสระและระดับ พารามิเตอร์ขนาด (ซึ่งควบคุมความแปรปรวน) สามารถสลับระหว่างค่าสูงและต่ำตามโมเดล Markov ระดับของอิสรภาพ (ซึ่งควบคุม kurtosis, a. k.a. ความหนาของหาง) ยังสามารถสลับระหว่าง 2 ค่าตามโมเดล Markov อื่นได้ ค่าเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าที่สันนิษฐานโดยระดับความเป็นอิสระและขนาดรวมทั้งตัวแปร Markov อื่นที่สลับระหว่าง 2 ค่า ดังนั้นค่าเฉลี่ยจึงสามารถสมมติค่าที่แตกต่างกันได้ 8 ค่า แบบจำลอง Markov 3 มีความเป็นอิสระ การแจกแจงนักเรียน t เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแบบจำลองของผลตอบแทนทางการเงินมากกว่าการแจกแจงแบบปกติเนื่องจากมีค่าเผื่อไว้สำหรับหางยาว ผู้เขียนยังเชื่อว่ารูปแบบนี้จะแสดงให้เห็นถึงการสลับช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและต่ำไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนความต้องการ (ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนที่แตกต่างกัน) สำหรับสกุลเงินที่ปลอดภัยและเสี่ยงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 พารามิเตอร์ของแบบจำลอง Markov และการแจกแจงของนักเรียน - t จะถูกประมาณในช่วงตัวอย่าง (1974-1981) สำหรับคู่สกุลเงินแต่ละสกุลเพื่อลดผลต่างส่วนเกินของผลตอบแทนส่วนเกินจากศูนย์ มีทั้งหมด 14 พารามิเตอร์ที่จะประมาณไว้ หลังจากประมาณการเหล่านี้แล้วเราต้องประมาณเกณฑ์การซื้อขาย 2 แห่งด้วยการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขายโดยสมมติว่าต้นทุนการทำธุรกรรมมีค่าเท่ากับ 10 จุดต่อการซื้อขาย ด้วยจำนวนที่มาก (16 แห่งนี้) ของพารามิเตอร์ฉันกลัวที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง (พ. ศ. 2525-2548) น่าแปลกใจนี่เป็นผลดีกว่าที่เราคาดไว้มาก: ผลตอบแทนต่อปีอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 7.5 สำหรับคู่สกุลเงินรายใหญ่ 4 สกุล อัตราส่วน Sharpe ไม่เป็นที่น่าประทับใจ: อยู่ในช่วง 0.11 ถึง 0.71 แน่นอนเมื่อนักวิจัยรายงานผลที่ไม่พึงประสงค์ตัวอย่างควรใช้สารประกอบเกลือ หากผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะไม่ดีนักพวกเขาก็จะไม่รายงานพวกเขาและพวกเขาก็ยังคงเปลี่ยนโมเดลต้นแบบไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาจากตัวอย่างจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเราในการใช้แบบจำลองนี้ ไปยังข้อมูลหลังปี 2548 และต่อคู่สกุลเงินอื่น ๆ เพื่อหาว่ามีบางอย่างอยู่ที่นี่หรือไม่ ในความเป็นจริงนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบอ่านหนังสือเก่า ๆ เพื่อให้สามารถทดสอบได้ทันที สิ่งที่คุณคิดว่าสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงรูปแบบนี้ฉันสงสัยว่าเป็นขั้นตอนแรกเราสามารถดูได้ว่า Markov รัฐโดยประมาณสอดคล้องอย่างสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ผู้ค้าคิดว่าเป็นความเสี่ยงกับระบบการเสี่ยงภัย ถ้าทำแล้วไม่คำนึงถึงการใช้แบบจำลองนี้เป็นตัวกำเนิดสัญญาณก็จะสามารถสร้างตัวบ่งชี้ความเสี่ยงได้อย่างน้อย ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ Markov ที่ซ่อนไว้ด้วยแบบจำลอง Markov ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่สังเกตได้ 35 ข้อคิดเห็น: คุณได้รับการพิมพ์ผิดในชื่อเรื่องของกระดาษ คำว่า quotreservencequot ควรถูกแทนที่ด้วยผลตอบแทน ฉันสับสนจริงๆเมื่อฉันเห็นชื่อเรื่องที่คุณเขียนฉันกำลังคิดว่าคำพูดใด ๆ บนโลกจะมีใครสนใจเกี่ยวกับการทำนายปริมาณสำรองเงินตราต่างประเทศที่มากเกินไปความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำพูดของการทดสอบตัวอย่างในเอกสารงานวิจัยที่ไม่ค่อยได้รับการยกตัวอย่าง เป็นจุดที่ฉันไม่คิดว่าคนจำนวนมากเข้าใจปัญหาที่คุณยกขึ้นและฉันคิดว่านี่เป็นจุดสำคัญมาก aagold ขอบคุณที่ชี้ให้เห็นว่า จริงพิมพ์ผิดใน preprint เดิมซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันคัดลอกมันเออร์นี่เออร์นี่ไม่ให้คำถามความสามารถเชิงปริมาณของคุณ แต่คุณอย่างจริงจังแนะนำแบบกับพารามิเตอร์ที่หลายเพื่อให้พอดีกับมีการบังคับใช้เพื่อการค้าใด ๆ ฉันพูดนี้เป็นพ่อค้าปริมาณ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมานานกว่า 14 ปีและใช้ บริษัท ของฉันเองเป็นศูนย์กลาง กระดาษนี้เป็นสัมบูรณ์และอัตราส่วนชาร์ปดังกล่าวต่ำเกินไปแม้แต่ในการจัดทำหลังการทดสอบของตัวอย่างของตัวเองเพื่อให้กระดาษมีความถูกต้องมากขึ้น AsiaProp จริงๆแล้วพารามิเตอร์ 16 ตัวไม่ได้มากเท่าที่พวกเขาฟัง 14 ของพวกเขาสำหรับการปรับชุดเวลาที่ตัวเอง: พวกเขาเป็นอิสระจากกลยุทธ์การค้า มีเพียง 2 พารามิเตอร์ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งคืนกลยุทธ์ อัตราส่วน Sharpe ที่รายงานในงานวิจัยทางวิชาการเกือบจะต่ำมาก หากพวกเขาสูงพวกเขาจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ งานของเราในฐานะพ่อค้าคือการใช้การวิจัยเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจและปรับแต่งให้เป็นกลยุทธ์เชิงปฏิบัติ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการทำงานหนักทั้งหมดของคุณ ด้านบนของบล็อกและหนังสือของคุณฉันได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเพียงแค่อ่านผ่านบทสนทนาของคุณกับผู้วิจารณ์อื่น ๆ ในไซต์ของคุณ ในหัวข้อความคิดเห็นก่อนหน้านี้จากวันอื่น ๆ ที่คุณกล่าวว่าส่วนใหญ่ของผลตอบแทนของคุณในปี 2011 มาจากกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ฉันสงสัยว่าถ้าคุณใช้รูปแบบการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองใด ๆ ในการซื้อขาย FX ของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณต้องการให้มีการปันส่วนเป็นหลักหรือไม่หรือกลยุทธ์การเปลี่ยนกลับหมายถึง Zack ไม่ฉันไม่ได้ใช้โมเดลการเปลี่ยนโมเดลใด ๆ เลย ฉันไม่เคยพบว่าโมเดลเหล่านี้ทำงานนอกเวลาที่ตัวอย่าง เออร์นี่คุณเคยอ่านบทความนี้มาก่อนหรือไม่ก็ตามสวัสดีอานนท์ไม่ฉันไม่เห็นกระดาษนั้น แต่จะนำเรื่องนั้นไปอ่านในรายการของฉันด้วย Chris Neely ผู้เขียนบทความที่ฉันอธิบายไว้ และเว็บไซต์ของเขา: เพียงแค่พูดจากมุมมองด้านการศึกษาแทนที่จะเป็น HMM ธรรมดาบางทีบางอย่างเช่น Maximum Entropy Hidden Markov Model อาจทำงานได้ดีกว่า Dave ทำไมคุณคิดว่าเอนโทรปี HMM สูงสุดจะทำงานได้ดีขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการประมาณค่า พารามิเตอร์ Ernie ฉันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และการคาดการณ์ทางการเงินไม่ได้เป็นความเชี่ยวชาญของฉันจริงๆ มันเป็นเพียงความพยายามน้อยของฉันในการใช้เครื่องเรียนรู้สำหรับการคาดการณ์ทางการเงินผมได้เรียนรู้ว่าปริมาณของเสียงมีแนวโน้มที่จะพรั่งพรูออกแนวโน้มใด ๆ ที่ตลาดอาจมี เป็นผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ไม่ดีนักซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อมูลการฝึกอบรมที่มากเกินไป ดังนั้นหนึ่งในความคิดของฉันคือการใช้เทคนิคเช่น Entropy สูงสุดเพื่อลดระดับของ over - เหมาะสม อย่างไรก็ตามฉันยังไม่ได้ทดลองใช้เลย สวัสดี ernie: ฉันกำลังอ่านหนังสือของคุณที่เรียกว่า quotquantitative transactionquot และได้ตั้งโปรแกรมและพยายามใช้ MATHLAB สำหรับการทำ backtesting แล้ว อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเครื่องมือทดสอบ MetaTrader กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ใน MT4 ฉันมีบัตรหลายร้อยใบที่เห็นด้วยกับธุรกิจการค้าที่แท้จริง (Thankfully) แต่ส่วนหลังไม่เป็นบวก ฉันใช้ชุดข้อมูลเดียวกันซึ่งฉันติดตามตั้งแต่ปี 2001-2009 เหตุผลหลักที่ MATHLAB คือฉันต้องการจ้าง Sharpe Ratio โดยปกติใน MT4 การเลือกพารามิเตอร์ของฉันค่อนข้างง่ายตรงไปตรงมา ฉันเลือกคนที่มีผลตอบแทนที่ดีที่สุดเบ็ดเตล็ดและเรียกใช้สำเนาแยกต่างหากจากพวกเขา หลังจากอ่านหนังสือของคุณแล้วฉันก็คิดที่จะเลือกพารามิเตอร์ด้วย 1) การเบิกจ่ายน้อยที่สุด 2) ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดและเพิ่มเกณฑ์ที่สาม Sharpe Ratio ด้วยวิธีนี้ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้ไม่ใช่สูตรมีลักษณะซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามความพยายามไม่เป็นอันตราย คุณคิดอย่างไรและขอบคุณ Hi Anon เมื่อคุณกล่าวว่าผลจาก Matlab แตกต่างจาก Metatrader คุณสามารถระบุได้มากขึ้นคุณแน่ใจหรือว่าเหตุผลใน 2 โปรแกรมเหมือนกันคุณสามารถใช้ Sharpe ratio ในโปรแกรมใด ๆ ที่คุณเลือกไม่จำเป็นต้อง Matlab มันเป็นเพียงผลตอบแทนเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Ernie ฉันยังคิดว่าอัตราส่วน Sharpe ยังคงสามารถใช้ในโปรแกรมใด ๆ เป็นจริงเพียง จำกัด Mathlab เออร์นี่จันทร์กล่าวว่า Hi Anon เมื่อคุณกล่าวว่าผลจาก Matlab แตกต่างจาก Metatrader คุณสามารถเฉพาะเจาะจงมากขึ้นคุณแน่ใจว่าตรรกะใน 2 โปรแกรมจะเหมือนกัน Yes, Im แน่ใจว่าพวกเขาเป็น ตกลงฉันจะเจาะจงมากขึ้น กลยุทธ์ของฉันง่ายมาก แต่ให้ผลกำไร (อย่างน้อยสำหรับฉัน) - เพียง 2 บรรทัดของตรรกะ 2 พารามิเตอร์จำนวนเต็ม ฉันไม่สามารถมองเห็นวิธีการหรือเหตุผลที่ตรรกะง่ายๆดังกล่าวแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสอง ความแตกต่างคือใน MT4 ฉันได้รับการผ่านไปหลายร้อย แต่ใน MATHLAB ฉันได้รับรอบ 50 เท่านั้น ใน MATHLAB หนึ่งปีผ่านการทดสอบจะคืนความสมดุล 200K จากทุนเริ่มต้น 10K แต่ใน MT4 ยอดคงเหลืออยู่ในช่วง 50K-100K สำหรับบัตรผ่านทั้งหมด อีกอย่างหนึ่งคือใน MT4 เวลาของบาร์จะถูกพิจารณาภายในเครื่องทดสอบ ฉันไม่จำเป็นต้องโปรแกรมอะไรอีก แต่ใน MATHLAB ฉันต้องแยกชุดข้อมูลนี้ บางที thats ทำไมความแตกต่าง Thx อีกครั้งสำหรับชนิดของคุณช่วย สวัสดีรู ธ สไตน์ใช่มีข้อผิดพลาดในการจัดเตรียมข้อมูลคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความแตกต่าง ใน Metatrader ข้อมูลจะถูกติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม แต่ Matlab เป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ทั่วไปเหมือนกับเครื่องคิดเลข คุณต้องระมัดระวังในการเตรียมข้อมูลสำหรับการป้อนข้อมูลลงใน Matlab Ernie Hi ernie ขอบคุณมากสำหรับความคิดเห็นของคุณ มีคนช่วยฉันด้วยปลั๊กอินสำหรับช่วงเวลาและมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการจัดเตรียมเวลาใน MATHLAB ยังคงผลลัพธ์ยังคงไม่สอดคล้องกัน แต่น่าแปลกใจตอนนี้ Sharpe Ratio เกือบจะมีมูลค่าเท่ากันสำหรับการเบิกดาวน์ 5 อันดับแรก แต่ไม่ได้อยู่ในแง่ของผลกำไร ด้านสว่างนี้จะทำให้ทางเลือกได้ง่ายขึ้นกว่าก่อนเนื่องจากฉันเพียงแค่ตัดสินใจในแง่ของการเบิกที่ปลอดภัยที่สุดเนื่องจากอัตราส่วน sharpe สำหรับพวกเขาทั้งหมดเป็นที่ยอมรับสวย อีกครั้งขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือแบบคุณและต้องบอกว่าหนังสือของคุณอ่านดี ฉันจะไม่สงสัยเลยว่าฉันจะซื้อหนังสือเล่มต่อไปของคุณ Hi Ruthstein ฉันดีใจที่คุณพบข้อบกพร่อง ถ้าตรรกะการเขียนโปรแกรมเหมือนกันใน Matlab และ MT แล้วผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างกันคือข้อมูลที่ป้อนไม่ถูกต้อง Ernie Ernies เมื่อไหร่ที่คุณมาอเมริกาเพื่อสอนเชิงปริมาณการค้าชั้น Anon มันขึ้นอยู่กับการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนิตยสาร Technical Analyst หากคุณสนใจโปรดขอรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เมืองนิวยอร์คหรือชิคาโกที่ trainingtechnicalanalyst. co. uk เออร์นี่สวัสดีคุณช่วยโพสต์ลิงก์ไปยังบล็อกของคุณได้ที่ชุมชนการเทรดดิ้งสกุลเงินสมาชิกของเราจะประทับใจกับมัน สมาชิกประกอบด้วย: ผู้ค้าสกุลเงินผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายสกุลเงินและ Forex และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ง่ายที่จะทำเพียงแค่ตัดและวางลิงก์โดยอัตโนมัติลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบทความข่าวและวิดีโอได้ตามต้องการ ส่งอีเมลถึงฉันหากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการให้ฉันทำเพื่อคุณ โปรดแบ่งปันได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ชุมชนการซื้อขายสกุลเงิน: vortscurrencies ฉันหวังว่าคุณจะแบ่งปันกับเรา ขอบคุณ, James Kaufman, Editor ฉันพยายามใช้ฟังก์ชัน HMM Matlab เพื่อทำแบบจำลองง่ายๆ. ฉันยังคงพยายามที่จะเข้าใจวิธีการใช้ฟังก์ชันทั้งหมดเพื่อทำนาย บอกว่าฉันมีชุดเวลาของผลตอบแทนรายวันฉันเปลี่ยนไปขึ้น, แบนหรือลง (1, 0, -1) เป็นข้อสังเกตของฉัน สมมติว่าฉันมีแบบจำลอง 2 รัฐที่เรียบง่าย ตอนนี้ฉันสามารถใส่ชุดการสังเกตทั้งหมดพร้อมกับค่าคาดเดาเริ่มต้นบางส่วนสำหรับความน่าจะเป็นของการปล่อยและความน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงได้ในการประเมินเมทริกซ์ความน่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านและการปลดปล่อย TRANSEST2, EMISGUESS EMISESTU ขณะนี้มีเมทริกซ์สองแบบนี้คุณจะทำอย่างไรเพื่อสร้างการคาดการณ์ใหม่คุณเพิ่งใช้ seq รัฐ hmmgenerate (1, TRANS, EMIS) เพื่อสร้างหมายเลข 1 ซึ่งเป็นของคุณต่อไป สังเกตลำดับและเรียกว่าการคาดการณ์ของคุณ Anon ฉันไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชัน Matlab เฉพาะที่คุณใช้ (ฉันใช้แพคเกจฟรีแทน) แต่โดยทั่วไปพูดใช่ถ้าคุณต้องการทำนายตัวแปรวัดถัดไปที่สิ่งที่คุณทำ . ในแอ็พพลิเคชันอื่น ๆ ผู้ค้าจะสนใจในตัวแปรของรัฐมากขึ้น (เช่นอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงซึ่งไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงและได้รับการยกเว้น) และการคาดการณ์ตัวแปรของรัฐจะเป็นจุดโฟกัส Ernie ขอบคุณ Ernie ฟังก์ชั่นเหล่านี้มาจากกล่องเครื่องมือของ Matlab Statistics มีห้าฟังก์ชันที่มีอยู่ hmmgenerate 8212 สร้างลำดับของสถานะและการปล่อยมลพิษจากแบบจำลอง Markov 822 คำนวณหาค่าความน่าจะเป็นสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ในการปล่อยจากลำดับการปล่อยมลพิษและลำดับที่รู้จักกันในรัฐ hmmtrain 8212 คำนวณการประมาณความน่าจะเป็นสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปได้ในการปล่อยจากลำดับ emissions hmmviterbi 8212 คำนวณเส้นทางของรัฐที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับแบบจำลอง Markov hmmdecode ที่ซ่อนอยู่ 8212 คำนวณความน่าจะเป็นหลังรัฐของลำดับการปล่อยมลพิษในความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการคาดการณ์ตัวแปรของรัฐความเป็นจริงคือเราไม่มีความคิดว่ารัฐใดและกี่ ของพวกเขาควรที่จะทำเพื่อคนเพียงแค่สมมติว่าบางรัฐ arbitrary quotunny Rainy, Cloudyquot หรือ (RiskOn, RiskOff, RiskNeutral) ชนิดสถานการณ์ สำหรับฉันที่จะได้รับสถานะที่เป็นไปได้มากที่สุดฉันต้องใช้ฟังก์ชัน Viterbi likelystates hmmviterbi (seq, TRANS, EMIS) แต่ก่อนอื่นฉันจะต้องหาข้อมูล TRANS, เมทริกซ์ความน่าจะเป็นของ EMIS ตามลำดับ ของข้อสังเกต TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) หลังจากทั้งหมดดูเหมือนว่าจะมีงานประมาณเดาประมาณสักเล็กน้อย คุณประมาณความน่าจะเป็นเมทริกซ์และใช้เมทริกซ์ความน่าจะประมาณเพื่ออนุมานสถานะของคุณ หลังจากสิ่งเหล่านี้คุณสามารถหาได้ว่าเป็นหมายเลขของรัฐที่พวกเขาเรียกว่าเป็นรัฐที่มีการให้คะแนนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นคำถามคือว่าเราจะใช้อะไรในการพยากรณ์ในอนาคตสำหรับสิ่งที่ฉันต้องการ ตัวแปรควรเป็นบ่อยครั้งที่คุณต้องการความรู้เกี่ยวกับโดเมน นั่นคือ คุณต้องมีมากกว่า HMM เพื่อ จำกัด รูปแบบของคุณ ตัวอย่างที่ดีจะได้รับในบทที่ 3 ของหนังสือเล่มใหม่ของฉันซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ HMM ในการหาอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงของคู่ cointegrating ของ ETFs ตัวแปรสถานะที่เลือกในกรณีนี้ไม่ได้เป็นข้อใดเลย นอกจากนี้ในกรณีนี้วัตถุประสงค์ไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์การวัดต่อไปแม้ว่าคุณจะสามารถเลือกได้ ฉันคิดว่าบทความนี้จาก Jerry Hong น่าอ่านสำหรับคุณซึ่งน่าสนใจมาก (บน HMM และ SVM) eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf สวัสดี Laurent ฉันได้อ่านบทความนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ ในความเป็นจริงผู้ทำงานร่วมกันบางคนและฉันได้พยายามที่จะทำซ้ำและขยายผลไปยังหุ้นมากขึ้น ความพยายามคือความล้มเหลวและเสริมสร้างความเห็นของฉันว่าเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่องซึ่งเรียนรู้กฎเกณฑ์โดยตรงไม่เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย Ernie นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ฉันใช้รุ่น markov ของฉันและ backtests ให้ฉันผลเฉลี่ย 66 ชนะอัตราในการซื้อขายรายชั่วโมงในช่วงการซื้อขายสะสม 5 ปี. ฉันใช้วิธี ppmc เพื่อผลลัพธ์เหล่านี้และอัตราชนะขึ้นไปเฉลี่ย 83 ในแง่ของการซื้อขายจริงฉันได้รับการซื้อขายเป็นเวลา 7 เดือนแล้วและอัตราส่วนการชนะเฉลี่ย 69 โดยใช้ทั้งสองวิธี จะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและในทำนองเดียวกันจะปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดดังนั้นผมมั่นใจในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเพียงแค่บอกว่าเป็นไปได้ที่จะทำสิ่งนี้ ขอบคุณสำหรับรายงานความสำเร็จของคุณด้วยแบบจำลอง HMM โดย PPMC คุณหมายถึงอนุภาคกรอง Monte Carlo Hi Ernie คุณกล่าวถึงในหนังสือของคุณว่าคุณใช้ quotBuy ในกลยุทธ์ gapquot ในการซื้อขายสด คุณจะจัดการกับกรณีที่ไม่มี tradesquotes สำหรับเครื่องมืออย่างน้อยหนึ่งเครื่องในระหว่างการเปิดเซสชั่นก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตกรณีนี้เป็นความจริงบางครั้ง ปัญหาอื่นเกิดขึ้นเมื่อมีการประมูล แต่พวกเขาเก่าเกินไปตัวอย่างเช่นเวลา 08:55 Am. ฉันจะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ Hi Ernie คุณกล่าวถึงในหนังสือของคุณว่าคุณใช้ quotBuy ในกลยุทธ์ gapquot ในการซื้อขายสด คุณจะจัดการกับกรณีที่ไม่มี tradesquotes สำหรับเครื่องมืออย่างน้อยหนึ่งเครื่องในระหว่างการเปิดเซสชั่นก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตกรณีนี้เป็นความจริงบางครั้ง ปัญหาอื่นเกิดขึ้นเมื่อมีการประมูล แต่พวกเขาเก่าเกินไปตัวอย่างเช่นเวลา 08:55 Am. ฉันจะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทุก backtesting intraday ควรจะทำกับคำพูดแทนการค้า คำคมอยู่เสมอที่ 9:30 น. ดีเมื่อ subjectresearch เกี่ยวข้องโดยตรงกับโอกาสในการสร้างรายได้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคาดหวังว่าจะมีการแสดงข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ใด ๆ : คนโง่มีส่วนร่วมทำเงินได้ ถ้ามีคนมีความคิดการทำงานก็ง่ายมากที่จะตรวจสอบ - ทำเงินทางเลือกที่จะมีส่วนร่วมและมีจำนวนมากพูดดี